Certified Trading System Developer (Ctsd)

Quality Money Management. Tabela de Conteúdos. Prefácio CAPÍTULO 1 Introdução CAPÍTULO 2 Conceitos-Chave e Definições de Termos CAPÍTULO 3 Visão Geral do Sistema de Investimento de Negociação Metodologia de Desenvolvimento CAPÍTULO 4 Gestão de Design e Desenvolvimento CAPÍTULO 5 Tipos de Sistemas de Negociação CAPÍTULO 6 Fase 0 O Documento de Dinheiro. ESTÁGIO 1 Estratégia de Investimento em Design e Negociação de Documentos CAPÍTULO 7 ESTÁGIO 1 Visão Geral CAPÍTULO 8 Descrever Idéia de Investimento em Negociação CAPÍTULO 9 Pesquisa Métodos Quantitativos CAPÍTULO 10 Protótipo em Software de Modelagem CAPÍTULO 11 Verificação de Desempenho CAPÍTULO 12 Porta 1.STAGE 2 Backtest CAPÍTULO 13 FASE 2 Visão Geral CAPÍTULO 14 Reúna Dados Históricos CAPÍTULO 15 Desenvolver Algoritmos de Limpeza CAPÍTULO 16 Executar em Exemplo de Exames de Exemplo CAPÍTULO 17 Verificar Desempenho e Comércio Sombrio CAPÍTULO 18 Porta 2. ESTATIL 3 Implementar CAPÍTULO 19 ESTÁGIO 3 Visão Geral CAPÍTULO 20 Planejar e Documentar Tecnologia Especificações CAPÍTULO 21 Design Arquitetura do Sistema CAPÍTULO 22 Construir e Documentar o Sistema CAPÍTULO 23 Verificar Perfo Rmance e Probationary Trade CAPÍTULO 24 Gate 3.STAGE 4 Gerenciar Portfolio e Risco CAPÍTULO 25 Fase 4 Visão Geral CAPÍTULO 26 Planejar Performance e Processos de Risco CAPÍTULO 27 Definir Controles de Desempenho CAHPTER 28 Realizar Análise SPC CAPÍTULO 29 Determinar Causas de Variação CAPÍTULO 30 Kaizen Continuous Improvement. The A indústria de mercados financeiros está na mesma encruzilhada como a indústria automóvel no final dos anos 1970 As margens estão desmoronando ea personalização está aumentando rapidamente A indústria automotiva voltou-se para a qualidade e não é coincidência que na indústria de gestão de dinheiro muitos dos fracassos espetaculares foram em grande parte devido Problemas no controle de qualidade A indústria financeira está à beira de uma revolução de qualidade Novas e antigas empresas estão criando novos veículos de investimento e novas estratégias que estão mudando radicalmente a natureza da indústria Para competir, fundos mútuos, fundos de hedge, Empresas comerciais estão sendo forçadas a pesquisar, testar e implementar rapidamente A qualidade sofre e leva a defeitos Muitas empresas financeiras falham em qualidade, sem processos e metodologias para o bom desenvolvimento e avaliação de sistemas de negociação e investimento Autores Kumiega e Van Vliet apresentam uma nova metodologia passo-a-passo para esse desenvolvimento A sua metodologia denominada KV foi apresentada em numerosos artigos de revistas e em conferências académicas e industriais e está rapidamente a ser aceite como o processo empresarial preferido para as indústrias de trading institucional e hedge funds para o desenvolvimento , Apresentação e avaliação de sistemas de negociação e investimento O modelo de KV para o desenvolvimento de sistemas de negociação combina as novas metodologias de desenvolvimento de produtos, gerenciamento de projetos e desenvolvimento de software em um sistema robusto Após quatro etapas, a metodologia exige repetir toda a cachoeira para melhoria contínua. Sua aplicação S para o front office é apresentado usando as lições aprendidas pelos autores depois de usar a metodologia no mundo real Como resultado, é flexível e modificável para atender vários projetos em finanças em diferentes tipos de empresas Sua metodologia funciona igualmente bem para curto prazo Sistemas de negociação, gestão de carteira de longo prazo ou estratégias de investimento de fundos mútuos, bem como mais sofisticados, utilizando instrumentos derivativos em hedge funds. Além disso, os leitores serão capazes de modificar rapidamente a metodologia KV padrão para atender às suas necessidades exclusivas e construir rapidamente outras quantitativamente Drive para o financiamento No início e no final do livro os autores apresentam uma questão-chave Você está disposto a mudar e abraçar a qualidade para o século 21 ou estão dispostos a aceitar a extinção A verdadeira jóia neste livro é que os conceitos dar ao leitor Um mapa rodoviário para evitar a extinção. Principais características. Presenta uma robusta estrutura de engenharia de processos para o desenvolvimento e avaliação de tradi Ng e sistemas de investimento. As melhores práticas ao longo do processo passo a passo irá mitigar o risco do projeto, o risco do modelo e garantir a qualidade dos dados. Inclui um modelo de qualidade para backtesting e gerenciamento de risco de mercado de sistemas de trabalho. Indústria de serviços, particularmente casas de investimento e fornecedores de software de bancos e empresas de tecnologia que fornecem soluções para estudantes de pós-graduação da indústria de serviços financeiros em cursos de engenharia financeira e mercados financeiros e programs. Building Automated Trading Systems, com uma Introdução ao Visual 2005Recensioner i media. Building Automated Trading Systems é uma leitura obrigatória para qualquer um desenvolvimento de sistemas de negociação algorítmica profissional Ele traz todos os aspectos de design, funcionalidade e implementação do sistema em tempo real em passo claro passo a passo Este livro será um manual de referência de primeira escolha para o profissional sério Programador no desenvolvimento do sistema de negociação - Russell Wojcik, Membro da CME e CBOT, Chefe de Concentração de Estratégia de Negociação, Instituto de Tecnologia de Illinois. Este livro é um primário excelente para qualquer pessoa interessada em desenvolver aplicações de negociação automatizado ou semi-automatizado Ben cobre o conhecimento de programação necessário para desenvolver aplicações comerciais de sucesso Um deve ter para os comerciantes entrar em programação e programadores entrar em negociação Ele também servirá como uma referência útil Para o desenvolvimento de ferramentas de negociação mais sofisticadas - Sagy P Mintz, vice-presidente, Trading Technologies, Inc. Livrarias de computador Limited. vrig information. Ben Van Vliet é um professor no Illinois Institute of Technology IIT, onde também atua como o Diretor Associado de O MS Mercados Financeiros programa Na IIT ele ensina cursos em finanças quantitativas, C e programação, e design automatizado sistema de comércio e desenvolvimento Ele é vice-presidente do Instituto de Tecnologia de Mercado, onde preside o conselho consultivo para o Certified Trading System Developer CTSD programa Ele também atua como editor de séries da série Financial Markets Technology para Elsevi Er Academic Press e consulta extensivamente na indústria de mercados financeiros. Van Vliet é também o autor de Modeling Financial Markets com Robert Hendry 2003, McGraw Hill e Building Automated Trading Systems 2007, Academic Press Além disso, ele publicou vários artigos nas áreas de finanças E tecnologia, e apresentou sua pesquisa em várias conferências acadêmicas e profissionais. Computer Bookshops Limited. Capítulo 1 Introdução. Seção I Introdução ao Visual 2005.Capítulo 2 O Quadro. Capítulo 3 Referências de Rastreamento. Capítulo 4 Classes e Objetos. Capítulo 5 Tipos de Referência. Capítulo 6 Tipos de Valor. Capítulo 7 Objetos Não Gerenciados. Capítulo 8 Composição. Capítulo 9 Propriedades. Capítulo 10 Estruturas e Enumerações. Capítulo 11 Herança. Capítulo 12 Conversão e Fundição. Capítulo 13 Sobrecarga do Operador. Capítulo 14 Delegados e Eventos. Capítulo 15 Arrays. Capítulo 16 Gerando Números Aleatórios. Capítulo 17 Tempo e Temporizadores. Capítulo 18 Entrada E fluxos de saída. Capítulo 19 Manipulação de exceção. Capítulo 20 Coleções. Capítulo 22 DataSets. Capítulo 23 Conexão com bancos de dados. Capítulo 24 Linguagem de consulta estruturada. Capítulo 26 Protocolo de troca de informações financeiras. Capítulo 27 Serialização. Capítulo 28 Serviços do Windows. Capítulo 29 Configuração e instalação Pacote. Seção II Concorrência. Capítulo 30 Threading. Capítulo 31 Classes de Sincronização. Capítulo 32 Sockets. Seção III Interoperabilidade e Conexão Vity. Chapter 34 Marshaling. Chapter 34 Interior e Pinning Pointers. Capítulo 35 Conectando-se a DLLs gerenciadas. Capítulo 36 Conectando-se ao Componentet Object Model COM DLLs com COM Interop. Chapter 37 Conexão a C DLLs com Platform Invocation Services. Capítulo 38 Conectando-se ao Excel. Capítulo 39 Conexão ao TraderAPI. Capítulo 40 Conexão ao XTAPIConnectionExample. Section IV Sistemas de Negociação Automatizados. CAPÍTULO 41 Sistemas de Negociação Estruturados. Capítulo 42 Metodologia de Desenvolvimento do Sistema de Negociação KV. Capítulo 43 Sistema de Negociação Automatizado Classes. Capítulo 44 Sistema de Análise Técnica Single-Threaded. Chapter 45 Produtor Consumer Design Pattern. Chapter 46 Multithreaded, Statistical Arbitrage System. Computer Bookshops Limited. Building automatizado sistemas de negociação com uma introdução ao visual 2005.Over os próximos anos, a negociação proprietária e setores de fundos de hedge irá migrar em grande parte automatizada de seleção de comércio e sistemas de execução De fato, isso já está acontecendo Enquanto vários livros de finanças fornecem C Código para derivativos de preços e realização de cálculos numéricos, nenhum aborda o tema a partir de uma perspectiva de projeto de sistema Este livro será dividido em duas seções - técnicas de programação e sistema automatizado de negociação tecnologia ATS - e ensinar o design e desenvolvimento do sistema financeiro a partir do solo absoluto usando Microsoft Visual 2005 MS Visual 2005 foi escolhido como a linguagem de implementação principalmente porque a maioria das empresas comerciais e grandes bancos desenvolveram e continuam a desenvolver seus algoritmos proprietários em ISO C e Visual fornece a maior flexibilidade para incorporar esses algoritmos legados em sistemas de trabalho. E desenvolver A primeira seção do livro explica Visual CN ET 2005 em detalhes e concentra-se no conhecimento de programação necessária para o desenvolvimento do sistema automatizado de negociação, incluindo design orientado a objetos, delegados e eventos, enumerações , Geração de números aleatórios, temporização e temporização de objetos e gerenciamento de dados com e coleções Além disso, uma vez que a maioria dos código legado e código de modelagem nos mercados financeiros é feito em ISO C, este livro examina em profundidade vários tópicos avançados relativos à gestão de memória não gerenciada COM Gerenciamento e interoperabilidade Além disso, este livro fornece dezenas de exemplos que ilustram o uso de conectividade de banco de dados com e um extenso tratamento de SQL e FIX e XML FIXML tópicos avançados de programação, tais como threading, soquetes, bem como usar para se conectar ao Excel também são discutidos em Comprimento e apoiado por exemplos A segunda seção do livro explica tecnologia conc Conceitos de Design para Sistemas de Negociação Automatizada Especificamente, os capítulos são dedicados ao manuseio de feeds de dados em tempo real, gerenciamento de ordens no livro de ordens de troca, seleção de posição e gerenciamento de riscos. A está incluído no livro que emulará conexão a uma indústria amplamente utilizada API Trading Technologies, Inc s XTAPI e fornecer maneiras de testar a posição e algoritmos de gestão de ordem Padrões de design são apresentados para sistemas de mercado tomando baseado em análise técnica, bem como para sistemas de mercado usando spreads intermarket Como todos os capítulos giram em torno de programação de computador para financeiro Engenharia e desenvolvimento de sistemas de negociação, este livro vai educar os comerciantes, engenheiros financeiros, analistas quantitativos, estudantes de finanças quantitativas e até mesmo programadores experientes sobre questões tecnológicas que giram em torno do desenvolvimento de aplicações financeiras em um ambiente Microsoft ea construção e implementação de negociação em tempo real Sistemas e mais. Ils. Format Hardback 336 páginas. Dimensões 188 x 259 1 x 25 4mm 907 2g. Publication data 23 de maio 2007.Publisher ELSEVIER SCIENCE TECHNOLOGY. Imprint Academic Press Inc Londres Ltd. Publicação Cidade País Londres, Reino Unido. Language English. ISBN10 0750682515. ISBN13 9780750682510.Relaxe dos vendedores 1,643,682.Review quote. Building Automated Trading Systems é uma leitura obrigatória para qualquer um desenvolvimento de sistemas de negociação algorítmica profissional Traz todos os aspectos de design, funcionalidade e implementação do sistema em tempo real em passo claro passo a passo Este livro irá Russell Wojcik, Membro da CME e CBOT, Chefe de Concentração de Estratégia de Negociação, Instituto de Tecnologia de Illinois Este livro é um primário excelente para qualquer pessoa interessada em desenvolver sistemas automatizados ou semi-automatizados - aplicações automatizadas de negociação Ben cobre o conhecimento de programação necessário para desenvolver aplicações comerciais bem sucedidas A deve ter para Os comerciantes que entram na programação e os programadores que começ na troca servirão também como uma referência útil para desenvolver ferramentas negociando mais sofisticadas - Sagy P Mintz, vice-presidente, tecnologias negociando, mais. Sobre Benjamin Van Vliet. Van Vliet é um conferente no Instituto de Tecnologia IIT de Illinois, onde igualmente serve como o diretor associado do programa dos mercados financeiros do MS Na IIT ele ensina cursos na finança quantitativa, C e programação, e projeto automatizado do sistema negociando e desenvolvimento É vice-presidente do instituto para a tecnologia do mercado , Onde preside o conselho consultivo para o programa de CTSD de Certificado de Desenvolvimento de Sistema de Negociação Ele também serve como editor de série da série de Tecnologia de Mercados Financeiros para Elsevier Academic Press e consulta extensivamente na indústria de mercados financeiros Van Vliet é também o autor de Modeling Financial Markets Com Robert Hendry 2003, McGraw Hill e Building Automated Trading Systems 2007, Academic Press Adicionar Ele publicou vários artigos nas áreas de finanças e tecnologia e apresentou suas pesquisas em várias categorias acadêmicas e profissionais. Tabela 1 Introdução Seção I Introdução ao Visual 2005 Capítulo 2 O Quadro Capítulo 3 Referências ao Rastreamento Capítulo 4 Classes E objetos Capítulo 5 Tipos de referência Capítulo 6 Tipos de valor Capítulo 7 Objetos não gerenciados Capítulo 8 Composição Capítulo 9 Propriedades Capítulo 10 Estruturas e enumerações Capítulo 11 Herança Capítulo 12 Conversão e conversão Capítulo 13 Sobrecarga do operador Capítulo 14 Delegados e eventos Capítulo 15 Matrizes Capítulo 16 Gerando números aleatórios Capítulo 17 Tempo e temporizadores Capítulo 18 Fluxos de entrada e saída Capítulo 19 Manipulação de exceções Capítulo 20 Coleções Capítulo 21 Capítulo 22 Conjuntos de dados Capítulo 23 Conexão com bancos de dados Capítulo 24 Linguagem de consulta estruturada Capítulo 25 Capítulo 26 Capítulo 3: 29 Pacotes de Instalação e Instalação Seção II Concorrência Capítulo 30 Threading Capítulo 31 Classes de sincronização Capítulo 32 Sockets Seção III Interoperabilidade e conectividade Capítulo 33 Interoperabilidade e conectividade Capítulo 34 Interfaces e pinagem de ponteiros Capítulo 35 Conexão com DLLs gerenciadas Capítulo 36 Conexão ao componente de objeto Componenet COM DLLs com COM Interop Capítulo 37 Conexão a DLLs C com Serviços de Invocação de Plataforma Capítulo 38 Conexão com o Excel Capítulo 39 Conexão com o TraderAPI Capítulo 40 Conexão com o XTAPIConnectionExemplo Seção IV Sistemas de Negociação Automatizados Capítulo 41 Construção de Sistemas de Negociação Capítulo 42 - Threaded, Sistema de Análise Técnica Capítulo 45 Produtor Consumer Design Pattern Capítulo 46 Multithreaded, Statistical Arbitrage Systemshow more. Review Text. Building Automated Trading Systems é uma leitura obrigatória para qualquer um desenvolvimento de sistemas de negociação algorítmica profissional Ele traz Todos os aspectos da concepção, funcionalidade e implementação do sistema em tempo real em passo-a-passo claro foco Este livro será um manual de referência de primeira escolha para o programador profissional sério no desenvolvimento do sistema de negociação - Russell Wojcik, Membro da CME e CBOT, Head Of Trading Strategy Concentration, Instituto de Tecnologia de Illinois Este livro é um primário excelente para qualquer pessoa interessada em desenvolver aplicações de negociação automatizadas ou semi-automatizadas Ben cobre o conhecimento de programação necessário para desenvolver aplicações comerciais de sucesso A deve ter para os comerciantes entrando em programação e programadores entrando Negociação Ele também servirá como uma referência útil para o desenvolvimento de ferramentas de negociação mais sofisticados - Sagy P Mintz, vice-presidente, Trading Technologies, more. 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